ivprobit是不是不能使用2SLS估计？

statax 发表于 2016-9-23 10:32
默认就是MLE，加逗号two就是二步法吧。

感谢回复。
我想问的是，具体在跑回归的时候，依据什么样的标准选择用MLE还是用二步估计？

这个两步法系数要调整的

优先MLE，两步法会低估为以前系数的（根号1-rho的平方）倍，rho是选择方程和可观测方程之间残差的相关系数

可以，但是最好用MLE和两步法，因为如果使用2SLS就没有显示出被解释变量的特性，没办法体现因变量是二值变量，我做的时候两个都用了，发现2SLS效果没有MLE好。对于如何选择MLE或者两步法，最好是MLE，因为两步法有一定的误差，建议可以看一下陈强老师的高级计量经济学及STATA应用，里面有介绍。

Innocence-wyw 发表于 2020-5-21 10:24
可以，但是最好用MLE和两步法，因为如果使用2SLS就没有显示出被解释变量的特性，没办法体现因变量是二值变量 ...

请问您知不知道ivprobit两步法不显著、isls却显著该考虑哪一个，是什么原因造成这样的呢

一笔一画啦啦啦 发表于 2020-9-13 09:37
请问您知不知道ivprobit两步法不显著、isls却显著该考虑哪一个，是什么原因造成这样的呢

工具变量有问题吧，用2SLS也可，最好用ivprobit。我做过的是ivprobit比两阶段结果更好。