阿尔法量化对冲策略四格图

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花了一周多的时间搭建分析框架，不分昼夜，终于完成了
下面是效果图，希望对大家有所启发

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关键词：阿尔法 分析框架 效果图 阿尔法

图片,请带文字解释....

lz好厉害啊

遥远的生命 发表于 2014-9-26 10:15
能否稍微介绍下基本的搭建因素？

比如权重的分配上考虑成分股的权重因子

完全等权重

遥远的生命 发表于 2014-9-26 11:10
全部吃进去所有的成分股？以当前最新的成分股为基准？

通过筛选模型选择组合

是多因子模型吗？

4年多有60%多的收益,一年大概15%左右,但回撤快到10%了....还存在改进空间哈

谢谢楼主的无私分享

遥远的生命 发表于 2014-9-26 11:10
全部吃进去所有的成分股？以当前最新的成分股为基准？

经过最近几个月的跟踪 这样子根本无法应对市值风险