求助：用stata做的ar-garch模型，应该怎样进行样本外预测！

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最近在写一篇时间序列的论文，用stata做的ar-garch模型，模型的拟合效果不错，也通过了正态性检验，但在进行样本外预测的时候仅能预测到样本外一期，再往后明显就变成了一条直线，是不是因为predict仅能预测均值方程而考虑不到garch方程？求大神指点！

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关键词：AR-GARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH 模型 样本

没有大神过来解答下吗？新人，没有论坛币……

同问，楼主这个问题解决了吗？

syrzju 发表于 2015-6-22 15:18
同问，楼主这个问题解决了吗？

没有，一年了，没人理我，，，最后我就做个短期预测了事，短期不明显

祝某某 发表于 2015-6-25 17:01
没有，一年了，没人理我，，，最后我就做个短期预测了事，短期不明显

我就把实际数据弄上去，根据前一期的实际数据不断预测下一期了= =可能真的是实现不了的吧~加油学统计软件走遍天下都不怕！

请问怎么用stata做的GARCH预测？？？？？stata初学者，马上就要deadline了，能帮我一下吗

长期预测会收敛到长期均值，本来就是一条横线