面板数据异方差和T统计值模型问题

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我研究的是关于中国30个省以及东中西部的房地产税和地方财政收支缺口的关系，原来的模型是用了GLS去除自相关和异方差的，我想用稳健标准误去证明，但是

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问题是在没有标准稳健误的情况下T是显著的，有标准稳健误t值不显著，是不是就没有意义了。

还是说有其他办法。

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统计中的用的是决算收入和支出，还是预算收入和支出，我用的是预算的收入和支出

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不好意思，我是新手，我想问一句，弱是ROBUST不显著但是之后使用了FGLS还是不显著说明了什么问题，是我数据处理有问题吗。之前的先前研究显示在GLS货值在ROBUST都显著

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如果用fgls,R平方值在STATA哪里看。

5

如果面板数据T统计量的值不显著有几种原因，但是宏观数据要不要做单位跟检验。

谢谢

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关键词：面板数据 异方差 robust 地方财政收支 Stata 模型 统计

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