[求助]GRANGER因果检验

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按照Granger的原理：Granger（1998）指出，如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的Granger因果关系；在非协整的情况下，任何Granger原因的推断都是无效的。

而我在检验变量协整（且为一阶单整）的前提下，做Granger因果检验得到如下结果：

                             Null Hypothesis:                Obs             F-Statistic           Probability

  LNSHZZ does not Granger Cause LNM1          98            0.62770              0.53606

  LNM1 does not Granger Cause LNSHZZ                          1.10847               0.33439

这两者不是矛盾吗？怎么解释？？？

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/b70i322595p2.html

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关键词：granger因果检验 Granger Grange range Anger 检验 Granger

不矛盾啊

你要看着候选的是几期

格兰杰检验对滞后期选择是比较敏感的

滞后期要用到赤池准则的参数AIC的值来确定

AIC值越小滞后期越好

并且在格兰杰检验的时候要注意序列子相关问题的产生

我也似懂非懂

我也遇到过这种情况，二变量都是一阶单整的、并且有协整关系，但是二者在任何滞后期上都不能使格兰杰因果检验通过，不知道是怎么回事呢？

从后面P值来看，都拒绝原假设啊？？？？

P值越大越接受原假设，不是拒绝的。

试着改变一下滞后期吧

如果granger因果检验结果对滞后期敏感的话，这个结果我们视为不可信的。不能一味停留在对模型构造漂亮的想法中。

我遇到一个情况，滞后6期才出现了合适的结果，但一般不是滞后超过2期以后就没有意义了吗？
我参考了一下其他人的论文，其他人的都是滞后三期就得到了想要的结果，想知道问题的原因及解决办法    求帮助