豪斯曼检验的疑问

zerana 发表于 2014-10-1 11:03
豪斯曼检验是比较有效估计量和一致估计量之间是否存在显著偏差。如果两个估计量都一致，就不应该存在显著偏 ...

有没有豪斯曼检验的结果是拒绝原假设，但是仍然采用随机效应模型的特殊情况呢

zerana 发表于 2014-10-1 11:03
豪斯曼检验是比较有效估计量和一致估计量之间是否存在显著偏差。如果两个估计量都一致，就不应该存在显著偏 ...

您好 请问您的意思是在截面数据中豪斯曼检验用来检验内生性 面板数据中来选择固定效应和随机效应么？ 前者在异方差的情况下是不适用的 请问面板数据在异方差下可以使用豪斯曼检验来判断固定效应或随机效应么？

zerana 发表于 2014-10-1 11:03
豪斯曼检验是比较有效估计量和一致估计量之间是否存在显著偏差。如果两个估计量都一致，就不应该存在显著偏 ...

您好，我在用截面数据作豪斯曼检验时，stata提示hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster cvar), or p-weighted data，这是不是意味着存在异方差问题，要用DWH进行检验

whr1994 发表于 2020-8-7 19:13
您好，我在用截面数据作豪斯曼检验时，stata提示hausman cannot be used with vce(robust), vce(cluster  ...

豪斯曼检验只能用于同方差，如果是异方差，可以用DWH检验。但是话说回来，豪斯曼检验和DWH检验意义不大，一般没有必要去做。这是因为，变量是否内生，不是一个统计检验就可以反映出来的。事实上，内生性的解决比判断更重要。因此一般都默认有内生性，重点在于如何解决内生性。

Sea.Zeng 发表于 2020-8-7 20:48
豪斯曼检验只能用于同方差，如果是异方差，可以用DWH检验。但是话说回来，豪斯曼检验和DWH检验意义不大， ...

但是我看大部分论文里都对工具变量是否有效作了检验以及说明，这个可以省去吗

whr1994 发表于 2020-8-8 08:50
但是我看大部分论文里都对工具变量是否有效作了检验以及说明，这个可以省去吗

豪斯曼检验并非检验工具变量是否有效，而是在工具变量有效的前提下，检验你怀疑内生的变量是否有内生性。通俗点说，这个检验大致的原理是，在工具变量回归系数具有一致性时，检验普通多元线性回归结果是否具有一致性。换言之，把普通多元线性回归结果和工具变量回归结果进行对比，如果两者大致相同（不拒绝原假设），那说明原本怀疑内生的变量内生性并不严重（或者说，并没有严重到明显影响系数的地步），也就是说，你用普通线性回归结果或工具变量回归结果都可以；如果二者差异较大（拒绝原假设），说明变量的内生性的确严重影响了系数的一致性，因此只能采用工具变量回归结果。但是，这个检验的前提是：工具变量有效（即满足相关性和外生性）。如果工具变量的两个条件不满足，这个检验也就无效。但是当工具变量的两个条件都满足的时候，诚如前面所言，选用工具变量回归结果肯定不会错，没有必要再去权衡到底是选择工具变量回归结果还是选择多元线性回归结果。因此，判断工具变量的相关性和外生性更重要，而豪斯曼检验往往是不需要的。

Sea.Zeng 发表于 2020-8-8 09:44
豪斯曼检验并非检验工具变量是否有效，而是在工具变量有效的前提下，检验你怀疑内生的变量是否有内生性。 ...

谢谢您！还有一个问题就是，ivreg和ivreg2这两个命令有什么区别吗

whr1994 发表于 2020-8-8 14:56
谢谢您！还有一个问题就是，ivreg和ivreg2这两个命令有什么区别吗

ivreg命令是老版本的工具变量回归，是Stata自带的官方命令，不过现在已经基本上被ivregress命令代替了。ivreg2是非官方命令，需要自己安装，其好处在于，会同时汇报出一些其他的统计量。

Sea.Zeng 发表于 2020-8-8 14:59
ivreg命令是老版本的工具变量回归，是Stata自带的官方命令，不过现在已经基本上被ivregress命令代替了。i ...

好的，谢谢啦