时间序列扰动项与自变量相关怎么办？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

假设存在模型g(t)=b(0)+b(1)g(t-1)+b(2)Z(t)+u(t)，Z表示控制变量，u表示扰动项。
1.u(t)是否可能与g(t+1)相关？为什么？
2.上述问题为什么会导致无偏性的丧失？
3.假设严格外生性，能否解决上述问题，为什么？
谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：自变量相关 时间序列 怎么办 扰动项 自变量 自变量 模型

学习一下                                                                        
                                       
                                                     
                                                     
                                             
                                                                 
                                                                                 

纯粹的AR（1）时间序列模型中g(t)可以展开写成历史扰动项的级数和，g(t+1)的展开式中存在u(t)项，所以存在相关性。
楼主的模型中g(t)可以展开写成历史扰动项和历史控制变量项的级数和，在Z和u独立的假设下，相关性存在。

xuruilong100 发表于 2014-10-2 17:43
纯粹的AR（1）时间序列模型中g(t)可以展开写成历史扰动项的级数和，g(t+1)的展开式中存在u(t)项，所以存在相 ...

请问为什么存在相关性，不能保证无偏性成立呢？如果假设严格外生性存在，能否保证无偏性呢？谢谢！