关于LSTAR模型的R应用

novara 发表于 2014-10-9 13:53
http://vdisk.weibo.com/s/G7ivqVygD6X7/1412780236
这个是我做的OX软件package包安装教程的微盘分享，可以 ...

楼主，我点过去显示文件消失了，我也在用Ox是个小白，请问可以加你微博关注向你学习好吗？

novara 发表于 2014-10-9 13:53
http://vdisk.weibo.com/s/G7ivqVygD6X7/1412780236
这个是我做的OX软件package包安装教程的微盘分享，可以 ...

小白，想问下大神能再分享下教程嘛

我在金融时间序列第三版中看到了非线性时间序列模型，书中158页有用star模型构建一个arch模型的案例。可惜没有实例。
我又论坛里找到一份用Splus软件做非线性时间序列模型的文档，在文档里有个用NASDAQ每周的收益率绝对值做的SETAR，
lstar案例。
我知道arch模型本身可以看做：用移除均值的收益率的平方做的ar模型。按照这个推断我应该能够用：移除均值的收益率的平方序列，按Splus软件的LStar，或者SEtar模型的建模流程来建立--能够估计非线性方差arch模型（Star-garch模型）。
这样方法在软件中的计算有没有问题