2008年金融工程与风险管理国际会议---上海财经大学

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大会主席介绍

1.范剑青(普林斯顿大学运畴与金融工程系教授)

范剑青教授是Princeton大学 Frederick L. Moore'18 金融学讲座教授和国际数理统计研究会主席。他是世界顶级的金融统计学家，研究领域包括：统计、金融建模、证券定价、投资组合配置与风险管理。他合作撰写了两本受到高度好评的书：《局部多项式建模》和《非线性时间序列》。他是《计量经济学报》的共同主编、美国统计协会顶级杂志JASA的副主编、《统计年鉴》和《概率论及其相关领域》的共同主编。由于在金融计量、统计和计算生物学等领域杰出的贡献，他荣获了2000年统计学界最高奖：COPSS总统奖，这是一个每年授予年龄小于40岁的杰出统计学家的奖项；同时他还获得过2006年度Humboldt研究奖和2007年应用数学Moringside金奖，后者是每三年授予世界范围内最杰出的华裔应用数学家，并且被选为美国科学促进协会院士(Fellow)。

2.艾春荣(佛罗里达大学惠灵顿工商管理学院经济系教授)

艾春荣教授于1990年获美国麻省理工学院经济学博士学位，师从诺贝尔经济学奖获得者麦克法登教授。艾春荣教授现任上海财经大学统计学系主任，教授，博士生导师；美国佛罗里达大学惠灵顿工商管理学院经济系终身教授；中国教育部长江学者、清华大学首批特聘教授。

他的研究成果覆盖面广，涉及计量经济理论、统计学、实证金融、实证产业组织、卫生经济学、国际经济学等多个领域。到目前为止，已在美国主要经济学期刊上发表论文三十余篇，其中包括发表在全球经济学期刊排名第二、发文难度最高的Econometric上的两篇文章；参与合著专著四部。

　

3.黄明(康奈尔大学金融学教授)

黄明教授现为上海财经大学金融学院院长, 长江商学院中国企业研究中心研究员，美国康奈尔大学金融学终身教授，中国教育部长江学者, 曾任教于斯坦福和芝加哥大学商学院。

研究方向包括行为金融学、公司金融学、信用风险、衍生品市场等。黄明教授多年来在中国、美国及日本有丰富的咨询以及高层经理培训教学经验。 黄明教授的研究成果多见于《美国经济评论》（American Economic Review）、《政治经济学期刊》（Journal of Political Economy）、《经济学理论期刊》（Journal of Economic Theory）、《经济学季刊》（Quarterly Journal of Economics）、和《金融学期刊》（Journal of Finance）等国际一流学术杂志；因其出色的教学和研究工作，黄明博士曾多次获奖，如2000年获FAME研究奖（奖给FAME基金评选出的美国金融学当年两大年会上最佳投资学文章）；1997年获芝加哥大学商学院Emory Williams优秀教学奖；2001年获斯坦福大学商学院杰出教学奖。黄明教授现任American Economic Review编委（associate editor）。

4. Gib Bassett(伊利诺伊大学—芝加哥分校金融学教授)

Gib Bassett现任美国伊利诺伊大学—芝加哥分校金融学系主任和教授，是芝加哥商品交易所赞助的国际期货与衍生品中心主任。他在宾夕法尼亚大学获得学士学位, 在密歇根大学获得博士学位。

主要研究方向：统计学，金融市场，能源与环境领域，决策、风险和选择等。Bassett教授是一活跃的金融学家，他最近的研究涉及是权证分布的断面分布、光滑权基础指数和分量beta研究。

 

主题发言人简介：

主题发言人

Macro Avellaneda（Finance Concepts SARL&纽约大学）

Andrew Lo（麻省理工学院）

Yacine Ait-sahalia（普林斯顿大学）

Kenneth Singleton（斯坦佛大学）

1.马可·阿弗兰内达(Marco Avellaneda)

Avellaneda是一位数学家，金融数学家，金融数学界的代表人物之一。现为美国纽约大学著名Courant所（CIMS）金融数学方向主任。Courant所的应用数学专业研究与教学实力都非常雄厚.在数值分析方向上,更是名列全美大学第一。曾有过世界上几乎所有重要的金融数学和偏微成果都或多或少和Courant所有关的说法。Macro教授更是Courant所中金融数学方向的领军人物，他尤其擅长概率以及偏微工具，在金融资产定价模型，金融衍生品数量模型方面有很深的造诣。

 Macro教授在学术界研究成果颇丰，他和彼得·劳伦森（Peter Laurence)合著的《Quantitative Modeling of Derivative Securities》（《衍生证券中的数量方法》 1999）是金融衍生品数量模型方面的经典教材。Macro教授也是研究不确定性波动模型和加权蒙特卡洛定价算法方面的领军人物。除此之外，Macro教授还是不少知名顶尖数学、金融数学杂志的编委和主要审稿人。

Macro教授不仅在学术方面极其出色，在金融界也有着广泛的知名度。他曾担任过世界著名投行Morgan Stanley，固定收益部门副主管，负责金融衍生产品开发。其后在2004-2005年期间，他又供职于巴黎资本资产管理有限公司旗下的Nimbus基金，带领一支4人的团队开发了新以交易期权为主的对冲基金。除此之外，他还先后在Gargoyle Strategic Investments, LLC，Royal Bank of Canada Capital Markets, 以及Finance Concepts SARL担任高级顾问和股东。

2.罗闻全(Andrew W. Lo)

罗闻全博士现为麻省理工学院斯隆管理学院金融学教授, 他是世界著名金融学家，金融工程学界的领军人物，生物金融学创始人。罗教授的研究领域包括金融理论、金融信息技术、风险管理、证券组合管理以及金融统计学。他尤其擅长金融工程及计算金融，是斯隆管理学院金融工程实验室的创建人之一，并使该实验室成为全美金融工程界最高水平的代表。他因不断把金融工程的研究前沿应用于金融实践而在学术界和华尔街享有盛誉, 于1998年被《商业周刊》评为金融学术界最有前途的三颗新星之一，堪称华人中最顶尖的金融学者。

 罗教授的著作颇丰，他与John Campbell、Craig Mackinlay合著的《The Econometrics of Financial Markets》（《金融市场计量经济学》1997）获1997年度保罗·萨缪尔森奖，该书展示了如何运用数学和统计学工具处理证券组合以及衍生证券定价之类的实际问题。由于他和同事的工作，计量经济学研究方法在金融研究得到越来越多的应用，逐渐成为主流，形成了新的学科分支“金融计量经济学”。

　罗教授也是最早将神经科学、进化和计量经济学结合在一起来研究金融的经济学家。他预测、洞察进化心理学将改变个人财富和风险管理的技术。他首创的生物金融学理论，已在全球产生深远影响。罗教授和他的同事对波士顿地区的一些交易商进行了长期跟踪调查，监测他们进入市场投资时的呼吸、体温、排汗、心跳速率以及肌肉活动情况，发现优秀的交易商在进行交易时，明显带有感情色彩。从而提出“适应性的市场假说”理论。该研究成果是对占主导地位的“有效市场假说”（EMH）理论的一个巨大挑战。EMH理论认为，市场有效地集聚信息，投资者理性地形成他们的投资期望。罗教授推翻了EMH理论及行为经济学，而是把情感看作市场中生存的一个核心因素。“适应性的市场假说”理论，显示出投资者如何采用不断摸索的方法，以建立自己的经验法则。他将市场看作由多头交易资金、互惠基金、小投资者和其他“品种”构成的生态系统，所有投资资金进行竞争以获取利润。

3. Yacine Aït-Sahalia

Yacine Aït-Sahalia教授是金融学和经济学的Otto A. Hack冠名教授并担任美国普林斯顿大学Bendheim金融中心主任。他于1993年在麻省理工大学获得经济学博士学位，也曾在法国France’s Ecole Polytechnique从事研究工作。1993年至1996年他任教于芝加哥大学商学院，担任助理教授，并于1996年至1998年担任副教授。自1998年以来他作为金融学教授一直在美国普林斯顿大学中任教。在他的教学生涯中，鉴于他出色的教学，他曾于1995年获得芝加哥大学可持续发展商业倡议Emory Williams优秀奖，并于1997年被商业周刊《Business Week》评为引领最佳商学院的优秀教员。

Aït-Sahalia教授经常在欧洲和美国同一些投资银行的银行家和企业经理人举办金融研讨会进行讨论，同时他也在欧洲，亚洲和美国作为一些金融公司及衍生工具交易所的资深顾问。他的研究方向主要集中于金融计量经济学，投资学，固定收入和对于衍生证券的研究。

Aït-Sahalia教授于2002年任计量经济学学会会士，于2004年担任数理统计学会研究员，同时也出任Alfred P. Sloan基金会研究员，国家经济研究局研究员。同时他获得了很多国际性的奖项：1997年他获得了迈克尔布伦南奖（Michael Brennan Award），1998年基石研究奖（Cornerstone Research Award）， 2001年FAME 研究奖，以及2003年丹尼斯. J. 爱格纳（Dennis J. Aigner）奖。

他目前还担任《财务研究回顾》的编辑和其他一些金融学术期刊的副主编。Aït-Sahalia教授是金融经济学术领域中声名远播的著名学者。

4.Kenneth Singleton，C.O.G.

Kenneth Singleton教授为斯坦福大学商学院卓越的金融学教授，并于1987在斯坦福大学被评为亚当斯杰出教授且担任教务副院长。Singleton教授于1977年在美国威斯康星大学获得硕士学位和经济学博士学位。他曾经在美国弗吉尼亚大学和工商管理研究生院经济学系任教，其间对芝加哥大学和东京大学举行了短期访问。在离开斯坦福大学后，即1991年至1992年，他担任高盛（Goldman Sacks）固定收益研究部的副总裁。Singleton教授深受华尔街敬重, 许多大型投资机构就金融风险和定价问题向他咨询。

Singleton教授的研究兴趣广泛，主要方向是计量经济方法估算和动态资产定价的测试模型; 建模任期ZF结构和违约债券收益率；衡量和管理市场中信用和流动性风险以及在新兴经济体中债务融资。就Singleton教授近期的研究来看，其对于经济方法估算和动态资产定价的测试模型在学术界和业界享有盛誉。Singleton教授在金融和经济等领域领先的期刊上发表论文，他与他人合作了《信贷风险》一书，也是《实证动态资产定价模型》一书的作者。

Singleton教授目前对于前沿领域的研究给予很多的关注：如模拟利率期限结构的计量经济模型，描述无套利动态在零息债券获利率曲线。同时他还担任了很多知名杂志如财经杂志、固定收益杂志的编辑。他获得了很多的专业奖项其中包括有：曾两次获得财经杂志的Smith-Breeden杰出论文奖（2000年和1997年）， 计量经济学会的Frisch奖和Irving Fisher博士论文奖。

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1997年亚洲金融危机对部分亚洲国家经济的打击，充分显示了金融风险对国家经济的巨大破坏力 。而2007年美国”次贷危机“所导致的美国第二大投资银行Bear Sterns 的倒闭及由此引发的潜在全球经济危机，则充分表明了金融风险对投资公司生存的巨大威胁 。当前， 中国金融市场正处于快速发展阶段，全民炒股热情高涨， 金融市场大幅震动， 复杂的衍生产品逐步引进，这些都给中国金融企业乃至于国家经济带来潜在的风险 。 如何认识潜在的金融风险并给出正确的定价， 实施对应的管理措施？ 毫无疑问， 华尔街的经验教训，对于中国金融企业规避潜在风险， 具有极大的借鉴价值。 鉴于此， 上海财经大学决定主办2008年金融工程于风险管理国际会议暨华尔街系列讲座, 为中国金融业界管理人员提供一个学习和了解华尔街投资银行实际运作， 聆听国际大师教诲的绝佳机会。

我们已成功邀请到具丰富经验的华尔街基金四位管理人员，于6月8日在上海财大豪生大酒店主办华尔街系列讲座。 竭诚邀请中国上海、 香港、 台湾、新加坡等地有志于金融产品定价与风险管理的人士参加讲座。参加讲座的人士，可免费参加6月9日到10日的国际学术会议，获得免费聆听国际国内大师精彩发言的机会。

华尔街讲座专家 

1. Marco Avellaneda

 马可·阿弗兰内达（Marco Avellaneda），数学家，金融数学家，金融数学界的代表人物之一。现为美国纽约大学著名Courant研究所（CIMS）金融数学方向的主任。Courant研究所的应用数学专业研究与教学实力都非常雄厚，在数值分析方向上，更是名列全美大学第一。曾有过世界上几乎所有重要的金融数学和偏微成果都或多或少和Courant研究所有关的说法。Macro教授更是Courant研究所中金融数学方向的领军人物，他尤其擅长概率以及偏微工具，在金融资产定价模型，金融衍生品数量模型方面有很深的造诣。

 Macro教授在学术界研究成果颇丰，他和彼得·劳伦森（Peter Laurence)合著的《Quantitative Modeling of Derivative Securities》（《衍生证券中的数量方法》 1999）是金融衍生品数量模型方面的经典教材。Macro教授也是研究不确定性波动模型和加权蒙特卡洛定价算法方面的领军人物。除此之外，Macro教授还是不少知名顶尖数学、金融数学杂志的编委和主要审稿人。

2. Vladimir Finkelstein

 Vladimir Finkelstein博士是LLC公司的创始合伙人兼霍顿点的首席科学官。LLC是一家投资管理公司，专门从事定量战略跨越资产类别。此前，他是大本营投资集团的常务董事兼定量研究部的主管（2003-2005），负责各方面的信用相关的战略，包括模型开发，定价及风险管理。 在2000-2003年，Vladimir是高盛衍生工具风险管理的领军人物，也是全球主管信贷衍生分析方面的专家。在第一个职务中，他参与了高盛集团中贯穿固定收入，货币及商品的定价和风险管理问题。在第二个职务中，Vladimir与他的团队中的9金融工程师制定了新的定价模式，定价和风险管理的工具被从事横跨全球信贷衍生工具业务的贸易商广泛应用。1991年，Vladimir在摩根大通开始他的金融职业生涯，在纽约他第一次建立了固定收入衍生产品研究小组，后来又负责全球信贷衍生分析。Finkelstein博士将为中国金融业界提供难得的华尔街运作和创业经验。 

3. Greg Hopper

 Greg Hopper 博士现任高盛（Goldman Sachs）董事总经理并主管信贷部定量分析部门。他主要针对定量的信贷风险方法论和战略进行研究，以及对世界最大的对冲基金定量的风险管理和监管政策。Greg在弗吉尼亚大学（University of Virginia）获得经济学博士学位，并与2004年加入高盛。在加入高盛前，他在摩根斯坦利（Morgan Stanley）担任执行董事并在费城联邦储备银行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）担任高级经济师。

在此次FERM2008会议中，我们有幸邀请到Hopper董事总经理给中国金融业界介绍如何管理信贷和对冲基金的风险。 

4. Eric Xingguo Pan                 

 Eric Pan博士于2003年在美国普林斯顿大学机械和宇航工程系获得他的博士学位后，加入了美国著名投行摩根斯坦利外汇分析建模团队。Pan博士是摩根斯坦利外汇交易平台决策团队的执行董事(Executive Director)，其中他主要负责期权交易中开发期权定价和风险管理模型。他对各种外汇产品（无论是简单的期权还是奇异期权结构）都有着丰富的交易经验。Eric Pan 将带来著名投资银行对金融衍生产品风险管理与定价的实际经验。

5．Stanislav Uryasev

Stanislav Uryasev教授，风险管理和金融工程实验室主任、佛罗里达大学定量金融方向博士项目主任。他的主要研究领域为有效计算机建模和最优化技术及其在金融和军事方面的应用。他出版了3本专著，发表了近80篇学术论文。他与其他学者共同创建了条件VAR和条件DAR最优方法。他是美国最优化决策公司的创始人，建立了在风险管理领域最优化的软件。

Uryasev博士是一位具有丰富业界知识和活跃的金融与风险管理专家，他多次组织了主题为风险管理和随机最优化的研讨会。他是某些国际学术期刊编委会成员、Journal of Risk的执行主编，他将在交易金融指数方面与大家展开讨论。

有魄力  场面壮观

有魄力  场面壮观

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-323714-1-1.html

会议于今天圆满结束。

贴一下主体会议嘉宾所作报告，都是一流的讲座：

1、Dr Andrew W. Lo            MIT Sloan School of Management, USA

Hedge Funds and the New Financial Order

2、Dr Marco Avellaneda      New York University, USA

Market-Neutral Statistical Arbitrage for U.S. Equities

3、Kenneth Singleton         Graduate School of Business, Stanford University, USA

Why Do Risk Premiums in Sovereign Credit Markets Covary?

4、Yacine Ait-Sahalia         Princeton University, USA

Recent results on the econometrics of jumps and volatility in finance

Recent results on the econometrics of jumps and volatility in finance

上财统计系（艾春荣教授为首）与金融学院（黄明教授为首）联手培养国内数理基础扎实，面向市场和学术双方面需求的金融工程人才。

诚邀国内数理功底扎实，有志于这一方向的同学和市场相关人士加入。

[此贴子已经被作者于2008-6-11 0:38:59编辑过]