来说说到底要不要平稳和协整！！

statax 发表于 2014-10-9 18:13
大N小T的可以勿略，但当N和T差异不明显，或者N

对，这个我倒真的没想到！

fantuanxiaot 发表于 2014-10-9 18:17
N

您只做到年吗? 没有月,周? 我的作法是把年月周变成一个变数列.前面id是周, year是年, distr是区域.所以时间列数在数据内变成变量. 再下去run; 若您不是这样做, 而是像你贴出来的那三个数据图, 那您就需要做平稳性检验!

fin-qq 发表于 2014-10-9 17:07
支持沙发层主的说法, 把时间变成分类变量放入模型中,这样就不用特别做平稳性检验

分类变量？？  它的波动影响还是会反映在残差里面，经典模型不还是失效的吗？？？  求解答1！

leexue1991 发表于 2014-10-9 16:42
首先，对这个问题不了解，不过，我想既然是面板，主要是比较横向数据的特征，那么，纵向什么样子应该不重要 ...

这个你说的可能有一定问题，面板的主要特征取决于面板的性质，不是所有的面板都是大N小T，尽管这是主流，在N较小的时候，平稳性检验本身的power就低，因此这个时候即使做了平稳性结果也是不稳健的。所以这个讨论的关键不是做不做，而是何时能做，何时不能做。

我的素质低 发表于 2014-10-9 21:59
属于时间序列需要协整啊

要考虑T的长度，如果T补偿考虑平稳和协整同样意义不大。

crystal8832 发表于 2014-10-10 10:35
要考虑T的长度，如果T补偿考虑平稳和协整同样意义不大。

T补偿？？   

我的素质低 发表于 2014-10-10 12:36
T补偿？？

T不长，时间序列较短的情况下，呵呵！~Typo!

statax 发表于 2014-10-9 18:13
大N小T的可以勿略，但当N和T差异不明显，或者N

有一个问题我挺疑惑的  T最长可以取多长？

neversarah 发表于 2014-10-10 19:38
有一个问题我挺疑惑的  T最长可以取多长？

关于N和T分别为多大，一般好象不能用肉眼直接看出来，需要看统计量asymptotics的性质。Cheng Hsiao的Analysis of Panel Data的10.2节有一个论述。通常经典的面板都是large-N, small-T的，所以统计量都是按这个来进行淅近分析的，还有几种情况，就是固定N,T很大，或N，T都同时趋于很大，那么性质又不同了，Cheng Hsiao的书举了一些文献，如Phillips and Moon(1999,2000),Kao(1999)等。