请教价格波动衡量

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想对价格波动特征进行分析，看到很多文献中对金融时间序列分析都用价格对数差也就是价格收益率来衡量波动性，想请教各位：

1.如果价格原始数据本身符合平稳性要求，是否可以用原序列直接拟合garch模型呢？

2.原序列和对数差拟合在解释上的差异是什么？

期盼求解，不胜感激~

[em09]

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关键词：价格波动 金融时间序列分析 GARCH模型 ARCH模型 时间序列分析 请教 价格

GARCH模型是判断波动的集聚效应的，是对波动性的判断，不知道你对元序列判断做什么？对对数差判断是为了检验收益率的波动性具有集聚效果，即信息会对波动性产生影响