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1、题名： Multiple-Benchmark and Multiple Portfolio Optimization

作者：Wang M

期刊全称或缩写：Financial Analysts Journal

年份，卷（期），起止页码：1999 v55, pp63-72

2、题名： A MEAN/VARIANCE ANALYSIS OF TRACKING ERROR

作者：Richard Roll

期刊全称或缩写：THE JOURNAL OF PORTFOLIO MANAGEMENT

年份，卷（期），起止页码：SUMMER 1992

链接：http://www.iijod.com/JPM/DEFAULT.ASP?Page=2&ISS=10088&SID=701922

3、题名:On Portfolio Optimization: Forecasting Covariances and Choosing the Risk Model

作者：Louis K. C. Chan, Jason Karceski and Josef Lakonishok

期刊全称或缩写:The Review of Financial Studies

年份，卷（期），起止页码: Vol. 12, No. 5 (Winter, 1999), pp. 937-974   

 链接：http://www.jstor.org/pss/2645972

4、题名:On a Model of Portfolio Selection with Benchmark

作者：N. Wagner

期刊全称或缩写:Journal of Asset Management

年份，卷（期），起止页码: 3: 55-65

链接：http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=239482#PaperDownload

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