我这个回归结果有什么问题吗 希望大家帮忙指出

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. xtabond2 lr lgd lre led lec lsa p ,gmm(lre ) iv(lgd led lec lsa p ) robust
Favoring space over speed. To switch, type or click on mata: mata set matafavor speed, perm.
Warning: Number of instruments may be large relative to number of observations.
Warning: Two-step estimated covariance matrix of moments is singular.
  Using a generalized inverse to calculate robust weighting matrix for Hansen test.
  Difference-in-Sargan/Hansen statistics may be negative.

Dynamic panel-data estimation, one-step system GMM
------------------------------------------------------------------------------
Group variable: pro                             Number of obs      =        12
Time variable : year                            Number of groups   =         2
Number of instruments = 12                      Obs per group: min =         6
Wald chi2(6)  =      4.05                                      avg =      6.00
Prob > chi2   =     0.670                                      max =         6
------------------------------------------------------------------------------
             |               Robust
          lr |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         lgd |   5.318236   2.642123     2.01   0.044     .1397691     10.4967
         lre |   2.986559   1.288837     2.32   0.020     .4604856    5.512633
         led |   -3.33297   .4094437    -8.14   0.000    -4.135465   -2.530475
         lec |   3.717648   .0184617   201.37   0.000     3.681463    3.753832
         lsa |   1.688831   .7549794     2.24   0.025     .2090985    3.168563
           p |    .907736   .6124598     1.48   0.138    -.2926631    2.108135
       _cons |  -52.44387   23.57742    -2.22   0.026    -98.65477   -6.232972
------------------------------------------------------------------------------
Instruments for first differences equation
  Standard
    D.(lgd led lec lsa p)
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    L(1/11).lre
Instruments for levels equation
  Standard
    lgd led lec lsa p
    _cons
  GMM-type (missing=0, separate instruments for each period unless collapsed)
    D.lre

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关键词：回归结果 observations Instruments differences Generalized relative number matrix speed

为什么我的结果中没有如附件中一样的不同年限的回归结果

2组，12个数据？？？？这个样本量本身就太少了吧？

Wald chi2(6)  =      4.05 ，Prob > chi2   =     0.670。貌似这个回归整体就是不显著的。

Number of groups   = 2，Number of instruments = 12。Instrument数量大于group数量，GMM结果是有问题的。

你模型里面根本没有year dummy,哪里会有年限的结果？？

auirzxp 发表于 2014-10-12 10:46
2组，12个数据？？？？这个样本量本身就太少了吧？

Wald chi2(6)  =      4.05 ，Prob > chi2   =     0 ...

你好 首先十分感谢你回答我的问题。  
我的情况是这样的 我是用一个外国学者的模型和我的数据来做这个实证，模型是ris=f(GDP per，RER，edu，pop，eco，sav) ，要实证需先取对数后lr,lg ,lre ,led , p (该变量不需求对数),lec ,ls.。 取完对数 再通过tsset pro year指令进行时间变量和面板数据设定，然后输入 xtabond2 lr lgd lre led lec lsa p ,gmm(lre) iv(lgd led lec lsa p) robust进行SYSGMM回归   得出的结果就是我发帖上贴出的结果。
你提出的几个问题，首先12个数据，其实不是的，我用到的数据包含2个国家，每个国家30年包含七个变量的数据，但是我想得到二楼的结果，因此在excel里把每五年做了个平均，因此每个国家输入到stata里的只有6个数据，两个国家就是12个数据。第二，你提到的year dummy,好像我在老外的模型里也没看到额，但是他贴出的结果里都是有的，而且SYSGMM回归出来的结果不是一般都有年限的结果吗？请问是如何添加year dummy变量在模型中，辛苦阁下了，十分感谢

auirzxp 发表于 2014-10-12 10:46
2组，12个数据？？？？这个样本量本身就太少了吧？

Wald chi2(6)  =      4.05 ，Prob > chi2   =     0 ...

另外问问你 年限的结果表示的是什么含义呢？  是指不同时间段什么呢

荤小柒 发表于 2014-10-12 14:32
你好 首先十分感谢你回答我的问题。  
我的情况是这样的 我是用一个外国学者的模型和我的数据来做这个实 ...

从2楼也不能完全看出来原作者是怎么做的。但是我猜应该不是平均。我猜是每5年的数据用来做一个回归。如果有30年的话，就应该有6个回归，对于lre(假设原作者感兴趣的是lre，因为模型里面lre是内生的)，每个回归有一个系数，总共就是6个系数。

如果是这样，那么就和year dummy没有关系了。

12个数据没有意思