VAR模型的滞后期

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在建立VAR 模型时，遇到滞后期问题，

GDP、M1、 R的 VAR模型滞后阶数的比较

 

          滞后1阶   滞后2阶   滞后3阶  滞后4阶    滞后5阶   滞后6阶

AIC      32.193    32.268      32.485     32.528    32.090   31.802

SC       32.601    32.989       33.524     33.889    33.780   33.827

按教材解释，选用AIC 或 SC最小的滞后期，如果AIC 和 SC不一致，就计算LR统计量取舍。我遇到的问题是，随着滞后期的推移，AIC越来越小，无法确定最小值。各位大侠帮忙看看，是不是我理解不对。感谢。

[此贴子已经被作者于2008-6-7 14:47:33编辑过]

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 各位大侠 VaR 模型 滞后期

可以到群58799895中讨论。

You have to specify a maximum lag nuber in order to use AIC. ffr example, with quaterly data, let lag_max = 8 (2 years)

可以考虑把lag的最大值选长一点。

只要你选的lag够宽松，一般软件会给出一个optimal的lag大小，而且有时候几个criteria会不一致，但一般相差不大，1个到2个lag期吧，照楼上大侠们说的试试好了。。