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雷达卡
发出这个帖子，是因为今天看到一个坛友对ADF说了自己的理解，楼主觉得很有意思，于是也翻看了论坛里其他的相关帖子，发现大家的说法和观点不太统一，遂提出这个讨论话题，我把今天早上的帖子链接附上——https://bbs.pinggu.org/thread-3247134-1-1.html
主要集中在一下两个问题：
1.常用的ADF检验包括三个模型方程。在李子奈的《高级计量经济学》上有该方法的全部步骤，即从含趋势项、截距项的方程开始，若接受原假设，则对模型中的趋势项参数进行t检验，若接受则进行对只含截距项的方程进行检验，若接受，则对一阶滞后项的系数参数进行t检验，若接受，则进行差分后再ADF检验；若拒绝，则序列为平稳序列。
还有的认为先对序列进行观察，再选择相应的ADF检验模型，不用对三个模型都进行检验，也不用管模型的参数检验。
也有人认为不是对三种情况都做ADF检验，而是先对有截距项和趋势项的情况，对常系数和趋势项的系数做统计显著性检验，如果系数显著，就以这种情况做ADF检验。如果某个系数不显著，就去掉系数，换没有系数或常数项的情形，再做ADF检验。
2. 滞后期的选择。Eviews给出了依据AIC和SIC等多种选择标准下的自动选阶，但有时序列的滞后阶很高，这时骑虎拿下啊：到底用不用这么高的滞后阶数，太高的滞后阶会减少自由度的。有的网友认为做经济一般只选1-2阶滞后就可以了，但是，如果按李子奈老师的方法，滞后不同会影响对模型趋势项、截距项的检验，从而影响结论。所以，滞后期也不太好选择。
大家想说啥都可以，没有绝对的对错，只有思维的碰撞！
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