求助：对于VAR模型的滞后期确定的问题

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对于VAR模型的滞后期确定问题，当AIC准则和SC准则所确定的滞后期不一致时，除了用LR检验还有别的方法吗？

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关键词：VAR模型 AR模型 滞后期 VaR 高手指点 VaR 模型 滞后期

好像只有这三个吧

同样的困惑

一般就这三个

    滞后阶数的确定应该根据模型估计窗口的最后一栏的AIC和SC的值来确定吧，取使二者都达到了最小值的滞后期作为模型的滞后期。如果AIC和SC没有同时达到最小值，可以根据LR的计算来确定滞后期。

不一致时选择较大的，然后判断残差是否稳定，序列相关等

还是没有说清楚，在选择滞后期的时候，有一个最优滞后期标准，里面有五种原则，但是当你设定一个最大滞后期检验比如lag8的时候，五项原则中可能有四个原则确定选择lag4是最优的，但是当你把最大滞后期扩大的时候比如lag10，这时候五项原则中却又有四个原则确定选择lag6是最优的，这简直是乱整

我与7楼遇到同样问题，也就是有两个合理滞后期！更不理解的是，确定4期是合理滞后期，比如说SC和AIC是最小的，可是用4期估计VAR模型时，在拟合度信息栏里，SC和AIC又不是原来那两个最小的了！

7楼的说得对。还应看模型的经济含义。