Stata下拟合ARIMA模型之后求预测的MSE

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在用arima命令拟合一个ARIMA模型后，可以用带y选项的predict命令生成序列的预测值（如果ARIMA模型有差分的话，比如用D.depvar做ARMA模型或ARIMA(p,d,q)（其中d不为0），带y选项的predict命令生成的就是未差分序列的预测值），但是如果想要估计预测值的均方预测误差（MSE）或者通过MSE计算预测的置信区间的话，predict命令的mse选项只能给出xb的MSE，如果拟合的是未差分序列的话还好，如果拟合的是差分序列，比如D.depvar或者d不为0的ARIMA(p,d,q)，那么应该怎么计算原来未差分序列的MSE（就像y选项一样）？

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关键词：ARIMA模型 Stata ARIMA tata MA模型 模型 Stata 拟合 ARIMA mse

没人知道吗？

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本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... amp;from^^uid=1106025

求问拟合ARIMA之后怎么用predict求多期的预测值？

predict y_yuce ,dynamic(n)试试看