部分可观测的bivariate probit

Yes._滕飞 发表于 2016-10-11 13:54
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/bivariate-probit-with-partial-observability/

记不太 ...

非常感谢！

请问一下这个模型适用前提是什么呀？模型回归前、后需要做什么检验吗

请问一下，您知道该模型怎么做内生性检验吗

学长，您好！如果我没猜错的话，我正好在以您2016年发表在Accounting Research的文章作参考，想请教您一个小问题：就是您在做实证的时候，定义的Z是指某公司某一年违规且当年被稽查出来时为1，其余均为0，是这样吗?如果某公司某一年违规，却不是在当年稽查出来，这时Z也是为0，对么?但是我看一些类似用Bivariate Probit模型的文章，好像就是说如果公司当年被披露有违规事实，则Z=1，否则为0，感觉大家的定义都不太一样。所以恳请您指导！谢谢您！

钟山隐者 发表于 2018-5-23 01:51
学长，您好！如果我没猜错的话，我正好在以您2016年发表在Accounting Research的文章作参考，想请教您一个小 ...

【如果某公司某一年违规，却不是在当年稽查出来，这时Z也是为0，对么?】我理解是对的

【但是我看一些类似用Bivariate Probit模型的文章，好像就是说如果公司当年被披露有违规事实，则Z=1，否则为0】这个定义，按我理解应该和上面是一样的吧
Z=违规*稽查的话，Z=1 说明当年有违规，并且被稽查。Z=0，就有好多种情况，【情况一】当年没有违规，且当年没有接受稽查（假设去查的话就能查到）；【情况二】当年没违规，且当年接受稽查了（就想象成证监会去公司巡查？证监会去不去查和公司有没有违规，你可以想象成两个独立的事件）；【情况三】当年违规了，且当年没有接受稽查

这个Z=FXD（F=违规，D=稽查），本来F和D是个分布，就像想成连续变量？然后 需要对F和D做一个假设和转换（比如上面的假设，证监会去查，如果有违规就一定会查到。），满足一定条件后就变成虚拟变量F* 和 D*。

Yes._滕飞 发表于 2018-5-26 01:38
【如果某公司某一年违规，却不是在当年稽查出来，这时Z也是为0，对么?】我理解是对的

【但是我看一些 ...

好的，谢谢学长！所以，我们在利用该模型做公司违规的问题时，Z=1代表某公司某一年违规且在该年被稽查出来了，Z=0是其他情况。我们从CSMAR下载下来的违规数据是有区分公告年度和违规年度的，且有很多情况是公司的违规年度和公告年度并不一致，打个比方，A公司的违规年度是2006年，但公告年度是2007年，那这样的话，Z也是=0？（把公告年度当做稽查年度，这里违规年度与稽查年度不是同一年，所以Z=0，对吗？）谢谢学长！

钟山隐者 发表于 2018-5-26 17:11
好的，谢谢学长！所以，我们在利用该模型做公司违规的问题时，Z=1代表某公司某一年违规且在该年被稽查出来 ...

【A公司的违规年度是2006年，但公告年度是2007年，那这样的话，Z也是=0？】我理解的是，2006的Z是0，2007的Z是1

Yes._滕飞 发表于 2018-5-27 03:11
【A公司的违规年度是2006年，但公告年度是2007年，那这样的话，Z也是=0？】我理解的是，2006的Z是0，2007 ...

好的，太感谢学长了！另外，还有一个问题也想在这里一并请教了。在一篇文章中看到这样做PSM的步骤：选取主回归模型中的控制变量，按年度通过Logistic回归得到每个观测者的倾向性评分；接着，采用相邻匹配法进行控制组的选取和匹配；最终得到PSM方法的匹配样本。学长你知道STATA的命令是什么吗？我按照论坛上提供的命令老出现错误。毕业在即，求学长帮下。再次感谢！

钟山隐者 发表于 2018-5-27 03:31
好的，太感谢学长了！另外，还有一个问题也想在这里一并请教了。在一篇文章中看到这样做PSM的步骤：选取主 ...

如果你是想bys year计算pscore，我觉得应该是写循环。
不过你可以先全样本计算pscore，然后在同年度寻找最邻近匹配观测值
参考https://bbs.pinggu.org/thread-4459012-1-1.html

楼主，最近也在看公司违规的一些文章，有几个问题一直困惑着，希望楼主给予指导。
1.在公司违规中，z=fraud*detect,fraud是根据潜变量fraud*来定义的，detect是根据潜变量detect*来定义的，潜变量是如何估计，只能通过sem求得吗？
2.在部分可观测的双变量probit模型中，生成（gen z1=z）另一个z1的作用是什么，在模型中的z,z1与潜变量fraud*和detect*是什么关系。
希望楼主看见可以回答一下 ，万分感谢。