求教关于VAR

以下是引用gemini69在2008-6-14 10:41:00的发言：

以您目前的模型设定，答案只有一個： Singularity；这样还可行哟！

另外，解决估计问题後，VAR转成 VMA就是您要的答案。

谢谢，高手啊。

请问具体如何用eviews做呢，向量移动平均，没有做过。

只是列出了模型还没不会做呢？

望指教。

[此贴子已经被作者于2008-6-14 18:59:05编辑过]

最近我的眼睛真出问题，之前瞄了一眼您的模型，只看到 dummy 产生 Sungularity，现在再一看，dummy 的问题还不只如此；

简单说重点，

第一、 基本上，不放dummy，用 OLS 逐条 equation 估计；放了 dummy，用 SUR estimation (其实就是 GLS)。

第二、 按您原来 dummy 放法，产生两个问题：其一、共线性，其二、结合 dummy 使得内生变量 Xt 出现在第一条方程等号右边，这使估计方法变的复杂，SURE 不再适用；impurse response 也要小心解释。

第三、 理论上来说，qualitative dummy (no interacting with quantitative variables) 本身的 impluse response 一定呈现 initial jump，而後端视内生变量滞後项的估计参数符号 (inverse matrix of coefficient matrix) 呈现震荡或逐渐的变化回到 long-run level, due to stationary。

第四、  您那个 (i*- i) 要怎么处理？ 部分调整(partial adjustmnet)? or 其他方式？ 内生外生也要厘清，方程还要整理。

第五、  还要注意自由度的问题。

目前初步的看法，您参考看看！