[问答] ECM估计时出现near singular matrix [推广有奖]

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slowhand 发表于 2014-10-18 11:53:09 |AI写论文

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求助：我在用eviews6.0处理时间序列，用误差修正模型回归时当加入常数项例如“y c ecm(-1) x y(-1) x(-1)"会提示near singular matrix,但是去掉常数项c,或者将输入改为"y ecm(-1) x y(-1) x(-1) y(-2) x(-2) c"就能得出结果，但是这种情况常数项和误差修正项以及一阶滞后项P值为1.请各位高手帮忙解答一下这是怎么回事，应该怎么处理？？万分感谢。