Tsay的《金融时间序列分析》中第10章多元GARCH模型

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           Tsay的《金融时间序列分析》中第10章多元GARCH模型中，对常相关系数的GARCH模型可以用ccgarch模型来做，但是如果相关系数是变换的，用精确方程来拟合相关系数，例如对相关系数用logist变换，这时候的对数似然函数有变化吗？是否只需要改变相关系数就好了，求解答啊，急，谢谢各位大神啦~~麻烦研究《金融时间序列》大神回应一下，感激不尽啊！

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关键词：金融时间序列分析 GARCH模型 多元GARCH 时间序列分析 ARCH模型 模型

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