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胖胖小龟宝 发表于2楼  查看完整内容

格兰杰因果关系定义为:若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X有助于解释变量Y的将来变化,则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。 格兰杰非因果性的含义是Xt的滞后变量对Yt的预测不存在显著性改善,则称Xt-1对Yt存在格兰杰非因果关系。

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2015-3-31 11:07:08 |只看作者 |坛友微信交流群
格兰杰因果关系定义为:若在包含了变量X、Y的过去信息的条件下,对变量Y的预测效果要优于只单独由Y的过去信息对Y进行的预测效果,即变量X有助于解释变量Y的将来变化,则认为变量X是引致变量Y的格兰杰原因。

格兰杰非因果性的含义是Xt的滞后变量对Yt的预测不存在显著性改善,则称Xt-1对Yt存在格兰杰非因果关系。
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