面板模型回归系数有的显著有的不显著应该怎么办

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面板模型回归系数有的显著有的不显著应该怎么办？  我看原来的帖子有的人说考虑自相关性，有的人说面板模型不用考虑自相关性，回归系数不显著的变量难道要去掉吗？？我换了别的变量 ，还是不显著，跪请各位大神解答。

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关键词：面板模型 回归系数 怎么办 自相关性 自相关 相关性 模型

你先就看一下模型类型设定的是否正确，F检验和霍斯曼检验的结果是什么，系数不显著有可能是模型设定的问题

祝贺人大 发表于 2014-10-23 14:23
你先就看一下模型类型设定的是否正确，F检验和霍斯曼检验的结果是什么，系数不显著有可能是模型设定的问题

我根据我要的经济意义和F检验以及霍斯曼检验的结果是 双因素随机影响变截距模型，方程形式是双对数，可是回归后的结果有两个变量的系数不显著，另外三个是显著的，是不是应该考虑换掉？