Matlab描述几何布朗运动（GBM）的代码，为什么要用rand（），不用normrnd（）函数

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问题一：布朗运动经过时间，则布朗运动的改变量，不是服从均值为0，标准差为的正态分布吗？为什么自己用这样的代码标出来的图像明显不是股价图形呢，我理解是布朗运动的增量太大了，但按照定义，不就应该是这样写代码吗？？

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关键词：MATLAB atlab matla 布朗运动 Norm 正态分布 标准差

第二个问题，第一张图片里的dw=0+0.1*rand(1,1)，不是应该写成dw=0+sqrt(0.1)*normrnd(0,1)吗？？？

按照第一不是应该这样吗？？

fabregasmu 发表于 2014-10-23 18:10
第二个问题，第一张图片里的dw=0+0.1*rand(1,1)，不是应该写成dw=0+sqrt(0.1)*normrnd(0,1)吗？？？

rand肯定是错的，可以用randn，或者你说的noramrnd

fabregasmu 发表于 2014-10-23 18:10
第二个问题，第一张图片里的dw=0+0.1*rand(1,1)，不是应该写成dw=0+sqrt(0.1)*normrnd(0,1)吗？？？

correct

No I don't see there is problem in your code. Choose some reasonable parameters such as sigma=0.3, Lt=1; step=1/252, mu=0.15. It should looks good.

感谢大神！刚才在Matlab上试过了，感觉图像有点像股票走势了，但是为什么用rand（）来做效果更好呢？更像股票数据呢？

Chemist_MZ 发表于 2014-10-24 09:25
No I don't see there is problem in your code. Choose some reasonable parameters such as sigma=0.3, L ...

感谢大神！刚才在Matlab上试过了，感觉图像有点像股票走势了，但是为什么用rand（）来做效果更好呢？更像股票数据呢？

Chemist_MZ 发表于 2014-10-24 09:25
No I don't see there is problem in your code. Choose some reasonable parameters such as sigma=0.3, L ...

大神，这是用调整后 mu=0.15  sigma=0.3 lt=15之后Matlab做出来的数据，感觉为啥有点不像股票数据走势图呢？谢大神！！

fabregasmu 发表于 2014-10-24 12:25
大神，这是用调整后 mu=0.15  sigma=0.3 lt=15之后Matlab做出来的数据，感觉为啥有点不像股票数据走势图 ...

That's it. This is correct. If you want to make it better, choose a smaller time interval, as small as possible (as long as you do not run out of memory). Another thing is your time horizon is 15 years... try some shorter time horizon like 1 year as I recommended. You usually do not see a 15 years stock graph, that's probably the reason why you don't feel it looks like a stock process.