计算股价波动率

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请教大家下面这段话

历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。计算方法为：首先从市场上获得标的证券在固定时间段上的价格（一般是每天的收盘价格或者均价）；然后，对于每个时间段，求出该时间段末的股价与上一时间段末的股价之比的自然对数；然后，求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根，得到的即为历史波动率。

我的问题是, 有时候两个相临间隔的股价之比的自然对数是负值, 这种情况下怎么求标准差呢?

非常感谢

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关键词：股价波动 波动率 历史波动率 自然对数 我的问题 股价

这里的自然对数是指对数收益，股价下降时当然是负的了，按你的说法你求的波动率确切的说也是对数收益的波动率

谢谢,但是我知道你说的. 我的意思是如果全是负值, 怎么可能出来标准差呢?

即使都是负值也一样求啊，不过此时股价一直在下降，有可能存在趋势，最后先去掉趋势然后在求，当然也可以建立模型比如GARCH来求波动率的

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[此贴子已经被jimmy_young2005于2008-6-20 10:40:19编辑过]