请教关于VAR的滞后阶的选择问题

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模型中的三阶滞后系数不显著，而选择124阶滞后系数均显著；

但是根据SC信息准则，3阶的sc最小。这样如何选择滞后系数呢？

亟盼赐教。

谢谢

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关键词：选择问题 VaR 滞后阶 VaR 选择问题

理论上，

第一、 t-statistic ~ N(0,1)；但在VAR下，"共线性"使其较难判断；
第二、 SIC 需使用相同的 "可估计样本个数" 做不同滞後项比较；
第三、 若样本数许可，可再以 LR test 确认

Before learning by doing, the best and most appropriate strategy is to read the textbook carefully.

[此贴子已经被作者于2008-6-19 14:25:54编辑过]

我看书不仔细的，走马灯似的。

请推荐一本关于VAR的详尽的书吧。

太谢谢了！

In view of estimation and statistical inference, nothing new in VAR except for Granger causality.

您的问题都涉及基础部分运用在VAR上。