T检验显著性的含义

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小弟最近在学习计量，作为一个计量小白，我有一个看似很愚蠢的问题。。
在假设检验部分，我们最后一般会得出一个统计量是否显著的结论。统计量的值落在拒绝域则认为该统计量是显著的，否则就是不显著的。
在STATA软件做回归时，最后结果中也会附带着P值或者T值，用以表示系数是否显著。
假设检验中得显著我理解，就是说统计量的值与原假设的值显著不同。
问题来了，STATA软件做T检验时得出的这个显著是相对什么来说的？或者说STATA的T检验中得原假设是什么？显著究竟有什么意义？
我在书上看到一个例子，比如说y=1+2x+3z+u吧，然后1，2，3这三个系数下面都有一个t值来表示他们是否显著，请问，显著意味着什么？
呃。。作为小白，这个问题真的是想不透。。其实写论文的话，只要最后看到回归结果里面系数值都是显著的，就好了，最好是在1%水平下显著，可是，这个显著到底意味着什么呢？是不是我想得太多了？

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关键词：t检验 stata软件 Stata tata 假设检验 软件 统计

显著就意味着回归模型中系数不为0，也就是说在一定显著性水平下这个模型是有意义的，模型中解释变量对于被解释变量有一定解释力度（个人理解仅供参考）

谢谢！刚才请教了几个人，也是这么说的，基本上想通了，因为估计的系数是随机变量，服从正态分布，所以系数不为零不代表真实的系数不为零。当估计的系数无偏的前提下，如果真实的系数是0，那么估计的系数应该是服从均值为0的正态分布。既然是随机变量，那么其取值完全有可能不为零，但是因为其均值为零，且其取值较大的可能是处在左右两个标准差内，所以，其取值很有可能是0或者非常小，这时候其对应的自变量其实对因变量的影响非常小，之所以估计的系数值没有为0只是因为系数值是随机变量，会左右摆动，但是真实的系数值很有可能为0！
和你说的是一致的！多谢！

ylsn1006 发表于 2014-10-25 19:38
小弟最近在学习计量，作为一个计量小白，我有一个看似很愚蠢的问题。。
在假设检验部分，我们最后一般会得 ...

STATA或者excel都默认原假设为系数或者截距项等于0，所以计算出的t值就是建立在这个原假设的基础上的，如果将系数等于1作为原假设，那就得使用函数自己计算t值了

pkuzty 发表于 2014-10-25 21:42
STATA或者excel都默认原假设为系数或者截距项等于0，所以计算出的t值就是建立在这个原假设的基础上的，如 ...

OK，多谢，只要知道了这个原假设是零假设其他的就明白了！

这个随便一本计量经济学的入门书都会有讲的，楼主可以找本书看看。

过来看看

很有收获！谢谢各位！

没看懂

ylsn1006 发表于 2014-10-25 21:39
谢谢！刚才请教了几个人，也是这么说的，基本上想通了，因为估计的系数是随机变量，服从正态分布，所以系数 ...

我觉得你说得很好！