关于滞后期确定的问题--滞后差分项的参数显著性检验法

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教各位大牛，我看到文章中说关于滞后期确定的问题，可以采用滞后差分项的参数显著性检验法来确定，这个具体是怎么做？是把因变量的各项进行差分，然后进行自回归，就是将因变量的当期与其滞后期进行回归，看系数是否显著吗？

另外，我看确定滞后期的项数都是说用在ADF检验中，这个确定滞后项跟确定滞后分布模型里的滞后项一样吗？确定了ADF检验中的滞后项，就等于是确定了整个模型的滞后项吗？？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：检验法 滞后期 ADF检验 滞后项 因变量 因变量 文章 模型