有关固定效应变换后的双重聚类标准误调整

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本人最近在学习计量经济学时遇到一个问题，希望大家能够帮忙指导下，如果问题比较低端，请不要见怪：
对于固定效应和聚类稳健标准误，我有些疑惑，我的理解是固定效应目的在于对遗漏变量的处理，通过组内差分的方式将一些非观测的个体效应消除掉，从而获得无偏的估计量；而聚类稳健标准误主要是针对不符合球形扰动项假设的一个处理，即扰动项之间存在自相关或异方差，这个处理不影响无偏性，只会影响到t统计量。那么，关键是这个扰动项之间为什么会存在自相关，我看了Peterson(2009)的那篇文章，扰动项之间之所以会存在自相关，主要就是因为在面板数据中存在个体效应（序列相关）和时间效应（横截面相关）；但是当采用固定效应进行变换后，不是已经将个体效应消除掉了吗？那么这时候扰动项还是存在自相关的吗？

还有就是Peterson建议采用双重聚类（twoway cluster)的方式调整标准误，那么我是不是可以先通过
固定效应进行估计，再调整标准误？这个Peterson直接给出的命令是cluster2，但是这个命令是直接采用pooling OLS，没有经过固定效应变换的

希望能有人帮忙解答下，非常感谢！

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关键词：固定效应 标准误 peterson Cluster Pooling 经济学 文章 统计 影响

知道答案了吗？

哎呀想知道想知道

但是，固定效应是把所有样本减去组内均值（可视作一个常数），他们之间的序列相关并没有被去掉啊。。。如果你用的是一阶差分，也需要先确定序列相关是I(1)？

Eagle_XIV 发表于 2016-2-29 00:03
但是，固定效应是把所有样本减去组内均值（可视作一个常数），他们之间的序列相关并没有被去掉啊。。。如果 ...

这个问题解决了，一直没上论坛，都没注意到大家的问题。固定效应的去除均值有一维和二维两种，我们一般用的是一维的，即在个体维度上去除组内均值，这样去除了时间序列相关，但还可能存在横截面相关。因此，如果用一般的固定效应（一维）的话，还可以在时间维度上使用聚类标准误，如果使用二维的话，就不需要再使用双重聚类标准误了。至于命令，stata自带的固定效应就可以处理了。需要补充一点的是，我们一般使用的Peterson网站上的stata命令会给出F值，这实际是不准确的，希望大家注意

风之栖梧 发表于 2016-10-16 00:01
这个问题解决了，一直没上论坛，都没注意到大家的问题。固定效应的去除均值有一维和二维两种，我们一般用 ...

你好，您所谓的双重聚类从stata命令来看，是这样处理吗：如果我想企业和年度两个维度聚类的话，xtreg ...,vce(cluster year)，请问是这样操作吗？

genius_qiao 发表于 2017-3-30 09:39
你好，您所谓的双重聚类从stata命令来看，是这样处理吗：如果我想企业和年度两个维度聚类的话，xtreg ... ...

对的，这个命令是固定效应模型（注意，需要加上fe），本身已经去除了组内均值，即在时间序列上的误差相关性效应已经被去除，此时所要调整的就仅仅是横截面维度上的误差相关性了，通过vce(cluster year)即可达到

风之栖梧 发表于 2017-3-30 11:17
对的，这个命令是固定效应模型（注意，需要加上fe），本身已经去除了组内均值，即在时间序列上的误差相关 ...

非常感谢！！！

风之栖梧 发表于 2016-10-16 00:01
这个问题解决了，一直没上论坛，都没注意到大家的问题。固定效应的去除均值有一维和二维两种，我们一般用 ...

你好，请问一下，那个F值不准确，那要怎么处理呢？我做出来的F值都是几万、几十万····

风之栖梧 发表于 2017-3-30 11:17
对的，这个命令是固定效应模型（注意，需要加上fe），本身已经去除了组内均值，即在时间序列上的误差相关 ...

消除横截面上相关性不应该是vce(cluster id)?