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楼主: 丁志龙

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[问答] garch模型怎么测度股市收益波动性？ [推广有奖]

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丁志龙 发表于 2014-11-6 10:14:18 |AI写论文

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garch模型怎么测度股市收益波动性？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 股市收益 ARCH 模型收益

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丁志龙发表于2楼查看完整内容

自己已经解决，就是先找到股票价格，或者股价指数。然后用ln(sp)-ln(sp(-1))整理出新的序列。用新的时间序列直接做GARCH(1.1)模型，在得到的结果界面中，可以找到残差的图和表，一般都是用这个残差测度对应股市的收益波动性。

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沙发

丁志龙 发表于 2014-11-6 11:19:46

自己已经解决，就是先找到股票价格，或者股价指数。然后用ln(sp)-ln(sp(-1))整理出新的序列。用新的时间序列直接做GARCH(1.1)模型，在得到的结果界面中，可以找到残差的图和表，一般都是用这个残差测度对应股市的收益波动性。

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藤椅

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发表于 2014-11-6 14:27:37

不过模型的滞后期这些都是要检验才能得出的，可以找本专业书籍看一下，这样比较全面，省的中间出现某些细节错误

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