300论坛币求助如何用R实现行业相关性集中度的计算

今天看到一篇文章，叫做《择时调仓的利器：行业相关性集中度》。里面谈到了通过跟踪行业相关性集中度的方法来提前判断拐点，觉得甚好。但是不知道如何计算这个行业相关性集中度。所以想请教高手用SAS,R,MATALB都行，来写一段这样的程序。最后实现的结果也和这篇文章中的类似。



我有数据，希望高手们能提供程序。参考文章也在附件里。

data.zip (2.46 MB) 本附件包括：

• data.CSV

2014-11-7 07:22:21 上传

W020091016786189648643.pdf (248.07 KB)

2014-11-7 07:22:07 上传

你有wind么? 我用wind和R做了一个, 你看看吧.
数据.zip (448.49 KB) 本附件包括：

• 数据.rdata

2014-11-7 13:55:04 上传

程序.zip (740 Bytes) 本附件包括：

• 程序.r

2014-11-7 13:55:41 上传

楼主你的数据第二行和第三行都是乱码

zxn2011 发表于 2014-11-7 08:13
楼主你的数据第二行和第三行都是乱码

我刚才检查了，不是啊，第二行和第三行是中文的名称。你用中文版EXCEL应该能显示。

马甲1号 发表于 2014-11-7 13:56
你有wind么? 我用wind和R做了一个, 你看看吧.

您这个需要付费的数据终端吧，普通的R跑不出来啊

马甲1号 发表于 2014-11-7 13:56
你有wind么? 我用wind和R做了一个, 你看看吧.

我看到你的code了，你没有用我的数据是因为无法时刻更新，这也是你用wind的R接口的主要原因对吧?还有一个就是能不能做成和我在图例里面标识的那样，可以对应行业相关程度到下面的指数上面。在一张图里。还有就是you are so good！

马甲1号 发表于 2014-11-7 13:56
你有wind么? 我用wind和R做了一个, 你看看吧.

1. c_row_all= vector(mode='numeric', len= nrow(indclose2))
   
2. c_row_all[1:(windowlen+1)]=NA
   
3. 
   
4. for(d in (windowlen+2):  nrow(indclose2)){
   
5.     cr=cor( indclose2[ (d-windowlen):d, -1])
   
6.     smp= cr[upper.tri(cr)]
   
7.     c_row = mean(smp)/sd(smp)
   
8.     c_row_all[d]=c_row
   
9. }

复制代码

这一段能解释一下吗？最好配合你参考的文章或者公式。谢谢！

差距怎么这么大，这个图是用了楼主给的数据，用前十个行业画的。
不过这种方法，说实在话，没有什么意义，应该是研究部门为了交差的 应付之作。

data = fread("E:/data/data.csv")
dat = data[-c(1,2),2:11,with=FALSE]

setDT(dat)[, names(dat) := lapply(.SD, function(x) diff(log(as.numeric(x))))]
setDT(dat)[, names(dat) := lapply(.SD, function(x) as.numeric(x))]

cp = sapply(1:nrow(dat),function(i) {dat = dat[1:i,]
                                      dat = cor(dat)
                                      dat = dat[upper.tri(dat)]
                                      return(mean(dat)/sd(dat))
                                      })
dat1 = data.frame(x = 1:nrow(dat),y = cp)
plot(dat1,type = 'l')

daishen 发表于 2014-11-7 16:41
差距怎么这么大，这个图是用了楼主给的数据，用前十个行业画的。
不过这种方法，说实在话，没有什么意义， ...

谢谢，辛苦啦。

马甲1号 发表于 2014-11-7 07:23
你有wind么? 我用wind和R做了一个, 你看看吧.

你好，我发现你发给我的那个数据不是真的数据，无法用正常的R来看，我没有wind。所以能否麻烦你帮我下载一下里面你的这个wind一级行业指数以及二级行业指数的raw data？谢谢