LSDV问题

Weier520 发表于 2018-5-16 11:40
目前数据还没整理好，所以不知道这样做是否可以，因为国外的一篇文献用的是LSDV法，并且他说include firm ...

基本上是一样的，新版的也可以报告常数项。请看看我上面给你的连结与 https://bbs.pinggu.org/thread-6304068-1-1.html。

黃河泉 发表于 2018-5-16 11:45
基本上是一样的，新版的也可以报告常数项。请看看我上面给你的连结与 https://bbs.pinggu.org/thread-6304 ...

非常感谢老师。

从理论上可以证明LSDV的回归结果估计量的表达式与组内回归（即通称的固定效应FE）的估计量表达式相同，因此，你可以需要设置全部的个体效应虚拟变量，然后进行OLS（LSDV），然而，如果你因为不显著就删掉某些个体效应的虚拟变量，则此时的LSDV与FE就不再等价了！

LSDV方法的全称是什么？它的标准式是在语句中加入i.variable吗？

黃河泉 发表于 2018-4-27 15:35
基本上，你可以證明 i.year 與 GDP 之资料是完全共线性。

老师 对公司层面的来说，解释变量如果是公司所在省的GDP，还可以使用时间固定效应吗

mmd01 发表于 2018-8-10 20:40
老师 对公司层面的来说，解释变量如果是公司所在省的GDP，还可以使用时间固定效应吗

会有完全共线性之情况！

黃河泉 发表于 2018-8-12 07:55
会有完全共线性之情况！

老师，请问一下这种公司层面的数据中要加入宏观变量（如利率、GDP等），就没法用固定效应模型了吗？我用reghdfe回归的结果显示利率的系数非常大，根本不合乎实际。那加入宏观变量的话该怎么回归啊，有什么办法解决这个问题吗？感谢老师。

Weier520 发表于 2018-10-20 22:20
老师，请问一下这种公司层面的数据中要加入宏观变量（如利率、GDP等），就没法用固定效应模型了吗？我用r ...

加入宏观变量就会与时间固定效应有完全共线性，所以不要加时间固定效应！

黃河泉 发表于 2018-10-21 08:07
加入宏观变量就会与时间固定效应有完全共线性，所以不要加时间固定效应！

请问直接不加时间效应会不会漏掉其他宏观因素而只考虑了自己的解释变量如gdp

侯小琴儿 发表于 2018-12-25 23:44
请问直接不加时间效应会不会漏掉其他宏观因素而只考虑了自己的解释变量如gdp

看不懂你的意思！