包含两个证券的资产组合的标准差的公式推导

包含两个证券的资产组合的标准差是如何推导出来的，用什么方法可以记忆呢？

用矩阵的方法记，portfolio variance=[w1 w2]A[w1 w2]'，where A is variance-covariance matrix

wwqqer 发表于 2014-11-7 14:32
用矩阵的方法记，portfolio variance=[w1 w2]A[w1 w2]'，where A is variance-covariance matrix

能否写详细一点呢？我们老师上课就是这样说的，呜呜~~我忘记记下来了。。。

还有您知道这个公式是怎么推导出来的吗？或者说每一部分代表什么？

还有论坛币吗？[w1 w2]是权重，A是协方差矩阵。需要论坛币啊，如果有，可以进行全部的推导的。

narcissis 发表于 2014-11-8 21:07
还有论坛币吗？[w1 w2]是权重，A是协方差矩阵。需要论坛币啊，如果有，可以进行全部的推导的。

你推导出来就1个论坛币（应该不太麻烦）但我不知道怎么才能给你

详细内容见文件

学习中

学习中

chentao1120 发表于 2017-6-20 09:04
详细内容见文件

文档里面哪有推导？？  你这不是骗取别人的论坛币吗