MS-AR,MS-VAR,MS-VECM的探讨

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最近在做论文，遇到上述的MS-AR,MS-VAR,MS-VECM等模型，很是困惑：

1，马尔科夫链的状态到底怎末确定，或者是怎末选取

2，滞后阶数可以用AIC准则确定，但是从何下手

3，状态转换概率的矩阵如何求得

4，这些模型用什么软件估计，还有估计后，状态持续时间和对应的概率又如何得到

麻烦各位大虾给予指点，不胜感激！！！！！！！！

本人qq：308257303，欢迎交流，多谢1

[此贴子已经被作者于2008-7-6 10:30:47编辑过]

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关键词：MS-VAR MS-AR VECM ecm VaR 探讨

MS模型软件以matlab和gauss用的较多

以下是引用hshly在2008-7-6 11:17:00的发言：
MS模型软件以matlab和gauss用的较多

多谢hshly，不过你能不能帮忙解决下其他的问题。

第I个状态持续的时间为1/【1-（状态上期为I，这期保持为I的概率】。

其实你可以用RATS 7.0做！

好象也没有什么文献对实证步骤作出比较详细的说明？

用OX做最方便

OX ，我们用的很少啊。都没有见过这个软件。

Commonly the number of states of MS models depends on one’s judgment (prior knowledge or assumption). For example, one could decide binary MS (two-state MS like financial bear and bull market states, or regular or extreme market states, etc.). After that one initially subjectively makes up the matrixes based on the meaning of states with the observed or generated data (these can be in many possible forms). Finally one takes the prior model to software tools, like Matlab or others. Finally one gets output as a MS model, which is generally different from one's original prior model. This is the Finite HMM method.

Using infinite HMM method one can only have observation data, allow software decide number of states, transition matrix and emission matrixes.

One still needs test data and a test method to evaluate the final model. Please review carefully how to do it with any software tools.

Hope it helps. Good luck. The LZ could have already finished the paper, too bad and too late.

frilin1001 发表于 2010-6-18 08:48
用OX做最方便

能不能教教我怎么做啊
具体的操作
软件我都已经装好了，却不知道怎么用。我现在要做MS-VAR，能不能简要的告诉我步骤啊