[统计软件与数据分析] 使用VBA给欧式期权定价，采用Merton's (1976) jump- diusion model [推广有奖]

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楼主

hfghjkhfghjk 发表于 2014-11-8 18:04:48 |AI写论文

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有一个VBA project想要求助大家~
要求是
Pricing European options by means of the closed-form of Merton's (1976) jump-diusion model and by Monte Carlo methodology whereas the underlying stock price dynamic follows again the Merton (1976) model.

pdf有详细的步骤说明，Excel文件里已经包含一些写好的VBA模块，可以直接调用。

时间比较紧急哦，11月10号晚上之前能有答案最好啦！

最迟光棍节的午夜~

谢谢