只有一个系数的VIF等于10，是否多重共线

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如下所示，VIF检验只有一个系数VIF等于10，其他都很小，平均VIF也很小，
逐步回归发现，只要加入x1，x1的VIF就是10。不加入x1，其他变量VIF都很小。

x1和其他变量的相关系数都比较小。


那么模型是否存在多重共线？如果存在，x1是跟哪个变量多重共线呀？因为不能删掉x1，只能删掉其他变量。

Variable        VIF	1/VIF
x1	9.94	0.100588
x2	2.01	0.498384
x3	1.94	0.515207
x4	1.92	0.520684
x5	1.84	0.54397
x6	1.53	0.651909
x7	1.53	0.653289
x8	1.52	0.655881
x9	1.52	0.655991
x10	1.52	0.658711
x11	1.51	0.66018
x12	1.51	0.660875
x13	1.51	0.661663
x14	1.51	0.662253
x15	1.5	0.664523
x16	1.46	0.686181
x17	1.45	0.689306
x18	1.45	0.690179
x19	1.45	0.691051
x20	1.45	0.691883
x21	1.44	0.692198
x22	1.44	0.692459
x23	1.44	0.693109
x24	1.44	0.693448
x25	1.19	0.840935
Mean VIF	1.88

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关键词：多重共线 VIF Variable 相关系数 ABLE 模型

多重共线性检验的经验规则是最大VIF不超过10（有的教科书说不超过5），你这个结果9.94非常接近10了，应该认为多重共线。如果关注点是模型整体的解释能力而不是具体的回归系数，那么存在多重共线也没什么关系。在关心具体回归系数的情况下，如果多重共线不影响变量显著性，那也无所谓，因为如果没有多重共线的情况下，结果应该更加显著。在你主要参数是X1的情况下，目前存在多重共线，如果你的X1不显著，那你就需要重新设计模型了。另外，增大样本容量可以改善多重共线的问题。

xingxf 发表于 2014-11-9 07:50
多重共线性检验的经验规则是最大VIF不超过10（有的教科书说不超过5），你这个结果9.94非常接近10了，应该认 ...

终于明白了，多谢大神！！！
PS：我的回归结果是X1显著，由于多重共线性问题，模型还是需要重新设定是么？

ttangssong 发表于 2014-11-9 11:57
终于明白了，多谢大神！！！
PS：我的回归结果是X1显著，由于多重共线性问题，模型还是需要重新设定是么 ...

显著是一方面，另外也要看看你的回归系数大小，如果回归系数太小，换句话说marginal effects太小，那也没有意义啊。像你这种情况，最好还是重新设定一下。你回归中为什么那么多variable？

xingxf 发表于 2014-11-9 07:50
多重共线性检验的经验规则是最大VIF不超过10（有的教科书说不超过5），你这个结果9.94非常接近10了，应该认 ...

我有个问题，我有一个模型，包含一次项和二次项，但是这两项Vif12点多，但都显著，怎么办