FRM一道credit risk的题目

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关键词：credit risk Credit cred Risk Edit credit

如果没有违约风险，收益率是无风险利率。如果有，期望收益是(1-pd)*（1+r)。这里是两年，所以，就是平方了。

一楼回答正确， 附件答案错误， 应该是：
(1+0.12)^2 = PD * 0 + (1-PD)*(1+0.18)^2 -> PD = 9.91%

1/（1.18^2）= 1/（1.12^2）×（1-PD）+ 0×1/（1.12^2）×PD，PD=9.91%

LinXiao36 发表于 2014-11-9 20:50
如果没有违约风险，收益率是无风险利率。如果有，期望收益是(1-pd)*（1+r)。这里是两年，所以，就是平方了。 ...

明白了，谢谢

journeyjie 发表于 2014-11-10 08:33
一楼回答正确， 附件答案错误， 应该是：
(1+0.12)^2 = PD * 0 + (1-PD)*(1+0.18)^2 -> PD = 9.91%

明白了，谢谢

peizong.xiao 发表于 2014-11-10 12:15
1/（1.18^2）= 1/（1.12^2）×（1-PD）+ 0×1/（1.12^2）×PD，PD=9.91%

谢谢。