请教：用ARCH—LM检验，发现残差不存在ARCH效应，还能建立ARCH模型吗？

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各位高人请指点小弟一下！

为了使用GARCH模型检验收益率的波动性，我对收益率波动序列建立如下模型

R=c+ARMA（p、q）+扰动项

然而用ARCH—LM检验时，发现残差不存在ARCH效应，我还能建立GARCH模型吗？

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关键词：ARCH效应 ARCH模型 ARCH lm检验 RCH 检验 模型 效应 残差 ARCH

不能建立,即使强行建立也通不过检验

frm考试虫 发表于 2008-7-11 14:17
不能建立,即使强行建立也通不过检验

你好 请问 怎样进行ARCH-LM检验?谢谢了啊 非常想知道

国内很多期刊，没通过ARCH效应检验，但仍然建立了GARCH模型，但究竟是如何，我也不好给出解释！