求问计量大神一个问题！！！！！！！！！

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做货币需求的计量模型，根据凯恩斯的流动性偏好理论选取了M1/P为被解释变量，GDP/P和利率作为解释变量，P选择的是以1978年定基的CPI，利率选择的是无风险收益率。但是我在做回归的时候发现出现了自相关问题，我就在模型当中套入了AR来进行迭代消除自相关。但是我在加AR的时候发现如果加入了常数项，利率变量的T检验就无法通过了，不加常数项就可以通过。那这个时候还要不要保留这个常数项呢？PS：常数项在原模型中也无法通过T检验。。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：无风险收益率 流动性偏好 消除自相关 风险收益率 自相关问题 凯恩斯 收益率 流动性 模型

几年不看书，跟不上了。现在我就等同一个文盲。

xx911020 发表于 2014-11-11 01:09
我在做货币需求的计量模型，根据凯恩斯的流动性偏好理论选取了M1/P为被解释变量，GDP/P和利率作为解释变量， ...

你模型有些变量可能被忽略了，模型只是模型，尤其是凯恩斯时代，考虑的因素相对简单。。。而现实是复杂的。