例如:
组合市场价值 1200万
CTD 债券价格 99.5
债券组合修正久期 8.5
CTD券修正久期 5.5
CTD券转换因子 1.1
利用修正久期法计算,需要卖空多少手国债期货
楼主: caiyunyi2204
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[答疑解惑] 如何利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货数量? |
小学生 28%
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回帖推荐ailsaallen 发表于2楼 查看完整内容 可利用基点价值中性法,公式K=DV01(B)×CF(CTD)÷DV01(CTD),即K=(1200*8.5/10000)*(1.1)/(99.5*5.5/10000)=20.5,所以,应该做空21手
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