[求助] 这个hausman结果怎么解释？还要做什么检验啊？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

 

                 ---- Coefficients ----

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

             |     fixed        random       Difference          S.E.

-------------+----------------------------------------------------------------

  lnformcode |   -.0108673     .0038563       -.0147236               .

   lncomnubg |   -.0043171    -.0315944        .0272773               .

   lncomnubp |    .0062418      .000722        .0055198               .

lntherapysub |   -.0443159     .0105997       -.0549155        .0027737

------------------------------------------------------------------------------

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

 

                  chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

                          =  -109.73    chi2<0 ==> model fitted on these

                                        data fails to meet the asymptotic

                                        assumptions of the Hausman test;

                                        see suest for a generalized test

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏7 回帖

关键词：hausman ausman SMA Aus 做什么 检验 解释 结果 hausman

1、论坛上连玉君的笔记是这样写的:"我们注意到输出结果的最后一行提示说固定效应模型和随机效应模型的参数估计方差的差是一个非正定矩阵，因此sqrt(diag(V b-V B)) 一项全为缺失值。这是在进行Hausman 检验过程中经常遇到的问题，有时我们还会得到负的chi2 值。产生这些情况的原因可能有多种，但我认为一个主要的原因是我们的模型设定有问题，导致Hausman 检验的基本假设得不到满足。这时，我们最好先对模型的设定进行分析，看看是否有遗漏变量的问题，或者某些变量是非平稳的等等。在确定模型的设定没有问题的情况下再进行Hausman 检验，如果仍然拒绝原假设或是出现上面的问题，那么我们就认为随机效应模型的基本假设（个体效应与解释变量不相关）得不到满足。此时，需要采用工具变量法或是使用固定效应模型。

2、Hausman检验经常会得到负的CHI2值，对于STATA9.0版本以上的，可以使用hausman新增的sigmaless和sigmamore两个选项可以大大降低chi2为负的次数。

xtreg 。。。,fe
est store fe
xtreg 。。。,re
est store re
hausman fe
hausman fe,sigmaless
hausman fe,sigmamore

非常感谢！我用你的方法试了一下，得出了hausman检验的结果：拒绝零假设，选用固定效用。

感谢大侠指点！

sunzjl 发表于 2008-7-15 20:04
1、论坛上连玉君的笔记是这样写的:"我们注意到输出结果的最后一行提示说固定效应模型和随机效应模型的参数估 ...

谢谢！

sunzjl 发表于 2008-7-15 20:04
1、论坛上连玉君的笔记是这样写的:"我们注意到输出结果的最后一行提示说固定效应模型和随机效应模型的参数估 ...

thanks

我也碰到了Hausman检验值出现缺失值的现象，经检查模型后，发现哑元变量出现了共线性问题，解决共线性问题后，Hausman检验值的问题就消失了。归纳一下，Hausman检验值出现问题，很有可能是模型设定出现了问题。

sunzjl 发表于 2008-7-15 20:04
1、论坛上连玉君的笔记是这样写的:"我们注意到输出结果的最后一行提示说固定效应模型和随机效应模型的参数估 ...