楼主: 郑东海
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[问答] 怎样用R做向量自回归(VAR)模型，求大神指导、、、 [推广有奖]

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楼主
郑东海 发表于 2014-11-14 14:57:03 |AI写论文
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    用这组时间序列数据建VAR模型，求指导R编程实现

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用这些时间数据建VAR模型
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关键词：向量自回归 自回归 VaR 时间序列数据 VAR模型 模型

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jgchen1966(未真实交易用户) 发表于 2014-11-14 15:20:07
用package vars  和urca  ，很方便！！
藤椅
DM小菜鸟(未真实交易用户) 发表于 2015-3-23 17:32:04
顶楼上
VAR(y, p = 1, type = c("const", "trend", "both", "none"),
season = NULL, exogen = NULL, lag.max = NULL,
ic = c("AIC", "HQ", "SC", "FPE"))
## S3 method for class 'varest'
print(x, digits = max(3, getOption("digits") - 3), ...)
还有其他的内容，可以看这里
http://ftp.ctex.org/mirrors/CRAN/web/packages/vars/vars.pdf
板凳
lingyu21212(未真实交易用户) 发表于 2016-3-9 19:33:08
DM小菜鸟 发表于 2015-3-23 17:32
顶楼上
VAR(y, p = 1, type = c("const", "trend", "both", "none"),
season = NULL, exogen = NULL, lag ...
你好你发的网址好像过期了，还有教怎么用R做VAR的网址或者文档么？
报纸
yvonne315583(未真实交易用户) 发表于 2016-12-23 17:06:31
受教了，用R写VAR比用matlab写简单多了！
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