[求助]xtgls结果

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. xtgls urb tin tie ucs pcg,p(c) corr(ar1)

Cross-sectional time-series FGLS regression

Coefficients:  generalized least squares
Panels:        heteroskedastic with cross-sectional correlation
Correlation:   common AR(1) coefficient for all panels  (0.8633)

Estimated covariances      =        55          Number of obs      =       160
Estimated autocorrelations =         1          Number of groups   =        10
Estimated coefficients     =         5          Time periods       =        16
                                                Wald chi2(4)       =   1358.57
                                                Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
         urb |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         tin |   .0290873   .0067051     4.34   0.000     .0159456     .042229
         tie |  -.0111091   .0122072    -0.91   0.363    -.0350347    .0128165
         ucs |   2.905309   .1550178    18.74   0.000      2.60148    3.209138
         pcg |   2.691526    .181192    14.85   0.000     2.336396    3.046655
       _cons |  -3.492453    1.30105    -2.68   0.007    -6.042465   -.9424417
------------------------------------------------------------------------------

想问一下xtgls结果的好坏要看哪个指标，有的文献上说 Wald chi2值越大越好，是这样的吗

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关键词：xtgls coefficients correlations correlation coefficient 求助 结果 xtgls

太大了也没有什么意义，显著就可以了，然后看变量的显著性