【求助】如何进行概率积分变换

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K-S 统计量及其概率值是根据估计得到的边缘分布，对原序列做概率积分变换，再运用K-S检验方法，检验变换后的序列是否服从(0,1)均匀分布得到的。

如何进行概率积分变换，把t分布变成[0,1]均匀分布？matlab中有没有直接的函数可以用？

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关键词：积分变换 MATLAB atlab matla 均匀分布 概率 积分变换

同问同问，有人知道么？急用啊，拜谢！

概率积分变换就是求累计概率，换言之，就是对概率密度积分。目的是把样本都变成0－1之间的u，满足copula函数的要求。具体的要看你假设样本服从什么分布，还有方差的时变形问题（如GARCH过程，你要把条件方差提取出来）。假设正态分布和t分布是常用的做法（这样求累积概率很简单），但不如非参数估计尾分布的效果好，如Eric的书中是用广义怕累托估计的。当然，如果用多元clayton的copula，一般是用拉普拉斯变换完成的。

随机变量以其自身的分布函数做变换得到的新的随机变量，即服从【0，1】均匀分布，一般初等概率论书或者统计计算都有这个基本定理

其一般原理是积分变换，只是楼主大可不必扣此原理，直接运用一点点高数知识完全可以搞懂，或者直接用此定理

没人能帮助解答吗

5# xmcyhm
楼上会做了吗？是会做啊？给个详细点的程序

[url=http://www.pinggu.org/bbs/r
你好！请教关于概率积分变换的问题。
本人学copula不久，有许多理论理解尚浅尤其是关于概率积分变换的问题。疑问一，这个概率积分变换是针对原始数据还是针对经过时间序列拟合后的残差序列；疑问二，如何进行概率积分变换，用什么软件，如果用matlab那么其中有相关函数吗？
望回复。多谢多谢edirect.php?goto=findpost&pid=2405357&ptid=337913]3#[/url] xht_322

我也是遇到这个问题啊，和楼上一样同样的疑惑啊，哪个高人行行好，指点一下啊 感激不尽啊

一般而言有两种应用比较广泛的方法：
第一种是直接根据经验分布函数进行概率积分变换，代码为：y=empiricalcdf（x）。
第二种是根据假定的分布进行概率积分变换（如：我们经常在GARCH模型中假定标准化残差服从Gaussian、student't、ged、skewed-t还有EVT（广义帕累托分布，极值理论）等分布），代码为：y=normcdf（x），y=tdis_cdf(x)（以正态、t分布为例）。

xht_322 发表于 2009-5-20 10:42
概率积分变换就是求累计概率，换言之，就是对概率密度积分。目的是把样本都变成0－1之间的u，满足copula函数 ...

非参数估计尾部分布（EVT，广义帕累托分布）的缺陷在于阈值的设定过于主观。个人认为，只要对转换后的序列进行K-S检验，就能判别分布的假定是否合理了~