在线等！两时间序列非同阶单整可以建立var模型吗

两时间序列一个是I(1)，一个是I(2)，想建立var模型可以吗？怎么建立呢？

不可以，var模型中每一个变量必须具有平稳性，如果非平稳，则必须具有协整关系。你的问题是这两个时间序列是非同阶的，那他们不可能协整。

请给分吧...

narcissis 发表于 2014-11-16 17:40
不可以，var模型中每一个变量必须具有平稳性，如果非平稳，则必须具有协整关系。你的问题是这两个时间序列是 ...

如果两个变量居民消费和GDP，一个是I（1），一个是I（2），无法建立var模型，应该如何分析前者对后者的影响呢？

非同阶不可以，宏观数据你先取对数了没有，然后检验平稳性。或者你放宽标准，5%的显著度就可以。

narcissis 发表于 2014-11-16 18:23
非同阶不可以，宏观数据你先取对数了没有，然后检验平稳性。或者你放宽标准，5%的显著度就可以。

我是先平减，把名义量变成实际量，然后取对数，对对数进行单位根检验，结果是消费是I(1)，GDP是I(2)

我感觉只能放宽检验度的要求了，或者对数据进行处理，检查下，数据处理阶段有没有错误，画个图看看，这中间有没有特别的突变的点，做个检验，或者对数据的取的时间段截取。

如果协整的话，不如用vec

或者引入新变量，联立方程组。

narcissis 发表于 2014-11-16 18:55
或者引入新变量，联立方程组。

能说得具体些吗？如果引入城镇居民消费和投资，可以联立方程组吗？最后求出的是什么呢？