我现在用在简单了解三种结构突变的理论:Zviot and Andrews:检验什么时候发生了结构突变,克服了外生性结构突变主观设定结构突变时点的限制; Lee and Strazicich:将一个结构性突变的扩展到二个结构性改变; Bai and Perron:通过最小化平方法估计线性模型中是否存在结构性改变点,而且在估计过程中并未设定结构改变的次数; 但具体怎么求出结构突变点则不知道。
各位高手请指点:怎样检验一组时间序列数据是否存在结构突变点,怎样求潜在的结构突变点。
(用EVIEWS或WINRATS都行 给点建议也行)
谢谢!十分感谢!