套期保值最佳比率的计算问题

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假如我有现货和期货的历史价格数据，在计算最佳套保比率时为什么是对现货和期货在每期的价格变化做回归，而不是对收益率做回归呢？由每期的价格变化构成的时间序列不是不平稳的吗？

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关键词：计算问题 套期保值 价格变化 时间序列 收益率 时间序列 套期保值率 套期保值