[金融] 关于期权中德尔塔的可加性 [推广有奖]

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jnx2004 发表于 2014-11-18 11:05:37 |AI写论文

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根据布莱克斯科尔斯模型，对于同一标的相同到期日的期权合约，不同期权合约的德尔塔是可以加总的，具有可加性，那么对于同一标的不同到期日的期权合约来说，请问不同期权合约的德尔塔具有可加性吗？为什么？决定期权德尔塔可加性的因素到底是什么？请高手指教，非常感谢~

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关键词：德尔塔布莱克斯科尔斯斯科尔斯非常感谢布莱克德尔塔

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发表于 2015-9-8 21:11:52

⊿具有可加性。例如，投资者投资组合中包括强麦期货、强麦看涨期权、看跌期权等多空不同的持仓，整体⊿值是-20。说明投资组合的风险相当于20手期货空头。部位整体上将从期货价格下跌中获利，面临的是期货价格上涨的风险。对于同一标的不同到期日的期权合约来说，不同期权合约的德尔塔仍然具有可加性，因为对于某一天来说，投资组合的风险相当于各个投资组合的风险加总