请问怎么用R来估计多元正态分布的参数，均值和协方差矩阵

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我有一组公司的财务数据，是面板数据。

我假设这些财务变量是多元正态分布，想从现有的数据里估计出这个正态分布的参数：均值和协方差矩阵。然后用这个估计出的正态分布来随机抽出一组或几组数据（simulation），然后把随机抽出来的几组数据按公司名字和时间合并回以前的数据。请问应该怎么做，或者每一步用到什么library，我可以自己去查library的资料。

R新手，网上搜了半天也摸不到头脑，请各位帮忙。多谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：多元正态分布 协方差矩阵 正态分布 协方差 Simulation 正态分布

友情绑定 同样学习

1.用mean计算相应的均值；
2.用cov计算相应的协方差；
3.用MASS包中的mvrnorm()产生相应的随机数。

我本来是想申请回复奖励的。唉。有人乱插楼。哈哈。

1.显式的写密度函数，包含多元正态密度函数的参数，由于是面板数据，也需要包括时间和个体变量。
2.计算似然函数
3.极大似然估计求这些参数
余下就是模拟步骤了。用二楼的第三步。

多谢楼上各位！

@nuomin 如果是正态分布的话，极大似然估算的参数就是@lw1993提出的前两步吧？另外，算出的参数怎么按公司名字和时间合并回原来的数据呢

nuomin 发表于 2014-11-18 21:01
1.显式的写密度函数，包含多元正态密度函数的参数，由于是面板数据，也需要包括时间和个体变量。
2.计算似 ...

多谢楼上各位！

@nuomin 如果是正态分布的话，极大似然估算的参数就是@lw1993提出的前两步吧？另外，算出的参数怎么按公司名字和时间合并回原来的数据呢

superyxo 发表于 2014-11-19 08:57
多谢楼上各位！

@nuomin 如果是正态分布的话，极大似然估算的参数就是@lw1993提出的前两步吧？另外， ...

合并回原来的数据，这要用的是背景知识吧

如果时期长度为t，一共有n家公司，观测变量Y，那么你观测到的样本是yit={y11,y12,...,y1t;y21,y22,...,y2t;...;yn1,yn2,...,ynt}
那么y服从均值为muit，协方差为omiga的多元正态分布。一共需要估计n*t（均值向量中未知参数个数）+（方差矩阵需估计参数）（n*t-1）^2/2+n*t。这个就是通常所说的维度灾难。解决的方法有：1.抛弃多维分布的假设，使用面板模型。2.采用模拟极大似然估计。3.用非参数估计，说明一下问题就可以了

lww1993 发表于 2014-11-19 14:46
合并回原来的数据，这要用的是背景知识吧

就是用公司名字和时间合并回去。我之前是用sas和stata的， 都是以一个数据表为对象进行操作， 以原数据为基础估算出来新的数据都会带有原数据的id可以用来合并回原数据。貌似R是面向对象的语言，对象的种类挺多的，估算出来的数据不一定跟原数据是同一种对象，所以我有些搞不明白怎么把估算的数据跟原数据对应起来