[问答] 请问怎么用R来估计多元正态分布的参数，均值和协方差矩阵 [推广有奖]

11楼

superyxo 发表于 2014-11-21 06:44:39

nuomin 发表于 2014-11-19 15:20
如果时期长度为t，一共有n家公司，观测变量Y，那么你观测到的样本是yit={y11,y12,...,y1t;y21,y22,...,y2t; ...

不明觉厉！

抛弃多元假设，使用面板模型这个可否进一步讲一下？是说用回归来估算么？

我想做的就是以公司历史上的财务数据来预测（模拟）未来的财务数据，但是公司的财务数据之间都是互相关联的，比方说我有盈余和现金流两个变量，这两个变量是互相关联的，我想用这两个变量现有的值估算下一期两个变量可能出现的值，需要用到什么面板模型呢？

2.采用模拟极大似然怎么做呢？或者有没有这方面的资料？

多谢多谢！！！！

12楼

nuomin 发表于 2014-11-21 08:22:04

1.用panel VAR模型。这个和我做的方向不一样，再深的我就不清楚了。
2.simulation based econometrics methods

13楼

lww1993 发表于 2014-11-21 10:41:24

superyxo 发表于 2014-11-21 06:37
就是用公司名字和时间合并回去。我之前是用sas和stata的，都是以一个数据表为对象进行操作，以原数据为 ...

你用R里面中的data.frame数据类型吧。名字用character,时间用strDates <- c("01/05/1965", "08/16/1975")
dates <- as.Date(strDates, "%m/%d/%Y") 将character变为date类型，然后相应的数字就用numeric好了。